Использование программного пакета технического и графического анализа данных Wealth Lab для оценки эффективности и применения торгового алгоритма

Милованов Максим Михайлович старший преподаватель, кафедра информационных технологий в металлургии, Сибирский государственный индустриальный университет 654007, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 Milovanov Maksim Mikhailovich Senior Lecturer, Siberian State Industrial University 654007, Russia, Kemerovskaya oblast', g. Novokuznetsk, ul. Kirova, 42 mirovan@narod.ru Другие публикации этого автора

Для оценки и прогнозирования поведения линейного финансового актива (акции, индекса, фьючерсов и т.д.) используется в основном два подхода – фундаментальный и на базе технического анализа. Фундаментальный анализ руководствуется качественным и количественным анализом отчетности компаний, технический анализ позволяет прогнозировать поведение изменения цены актива на основе закономерностей, основанных на изменениях цен в прошлом.

Рассмотрим на примере построения торгового алгоритма, каким образом можно спрогнозировать поведение финансового актива, руководствуясь только техническими индикаторами. В качестве примера возьмем два индикатора:

1) трендовый индикатор ADX, который указывает направление развития ценовой тенденции. В его основе лежит две составляющие:

- +DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);

- -DI — значение индикатора отрицательного направления движения цен (negative directional index).

где N – количество периодов

2) индикатор CCI, основанный на вероятном отклонении простой скользящей средней от характерной цены:

где

Как известно, чтобы система обладала свойством робастности, т.е. нечувствительности в отношении к выбросам, а как следствие устойчивостью в будущем, не должно быть слишком много параметров. Для нашей системы, основанной на индикаторах, такими параметрами будут:

• период индикатора CCI,
• период индикатора ADX.

При этом для индикатора CCI сигналом на вход в длинную позицию будет нахождение выше отметки 100, в короткую позицию — нахождение ниже отметки -100. Для индикатора ADX должно выполняться условие — ADX[bar] > ADX[bar-1], т.е. абсолютное значение индикатора должно увеличиваться. Чтобы попасть в начало тренда, вход в позицию должен быть когда значение индикатора ADX меньше 20. Все позиции закрываются в конце вечерней сессии. Из длинной позиции выход осуществляется, если значение индикатора CCI меньше -100, из короткой, если CCI больше 100. Стоп-лосс будет равен 500 пунктам. В качестве инструмента используется фьючерс на индекс РТС, таймфрейм – 15 минут.

Моделирование и оптимизация параметров алгоритма осуществляется в пакете Wealth Lab (Таблица 1).

Таблица 1. Тестирование и оптимизация

Данные в таблице оптимизации отсортированы по параметру Net Profit, т.е. общая прибыль. Для выбора оптимальных параметров системы обратимся к 3D-диаграмме зависимости индикаторов и прибыли (Рис. 1).

Рис 1. Зависимость параметров ADX, CCI и прибыли

Исходя из тестов, система имеет оптимальные параметры:

- если период индикатора ADX лежит в пределах 40-60

- если период индикатора CCI лежит в пределах 40-110.

Причем, доходность системы с изменением периода индикатора ССI, изменяется не значительно. Применим данные параметры для получения кривой equity и анализа просадки.

Данные в таблице оптимизации отсортированы по параметру Net Profit, т.е. общая прибыль. Для выбора оптимальных параметров системы обратимся к 3D-диаграмме зависимости индикаторов и прибыли (Рис. 2).

Исходя из тестов, система имеет оптимальные параметры:

- период индикатора ADX лежит в пределах 40-60;

- период индикатора CCI лежит в пределах 40-110.

Причем, доходность системы с изменением периода индикатора ССI, изменяется не значительно. Применим данные параметры для получения кривой equity и анализа просадки (Рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Кривая доходности системы (на один контракт)

Рис. 3. График просадки системы

Рис. 3. График распределения прибыльных/убыточных сделок

Созданный алгоритм прогнозирования вполне эффективен и даёт положительную доходность, обгоняя индекс. Пакет Wealth Lab позволяет, используя язык C#, протестировать алгоритм, с помощью оптимизатора определить параметры, а встроенные функции построения графиков оценить работу алгоритма визуально. Использование методов поиска оптимального решения задачи подбора параметров, таких как полный перебор и метод Монте-Карло, позволяет получить необходимые данные для применения. Пакет Wealth Lab позволяет, используя язык C#, протестировать алгоритм, с помощью оптимизатора определить параметры, а встроенные функции построения графиков оценить работу алгоритма визуально.